Solvabilité 2
Ofi Invest Asset Management s’adapte en permanence pour apporter aux investisseurs soumis à Solvabilité 2 l’accompagnement nécessaire en lien avec les besoins des trois piliers de cette réglementation. Il s’enrichit d’une veille règlementaire active et bénéficie d’échanges quotidiens avec plus de 120 clients soumis à cette Directive.
Une prise en compte du SCR marché adaptée à différents niveaux d’attente
La méthodologie documentée du calcul du SCR marché d’Ofi Invest AM est déployée dans tous ses outils. Son résultat est accessible au sein des reporting mensuels des principaux fonds, et sera très prochainement disponible sur le périmètre des mandats de gestion.
Tout gérant d’Ofi Invest AM dispose d’un calcul de SCR de ses portefeuilles lui permettant de suivre et de piloter pour différents investissements la contribution de chacun sous-module du SCR marché.
Les experts d’Ofi Invest AM peuvent ainsi accompagner les investisseurs dans le calcul et l’analyse du SCR marché de leur portefeuille global et de ses sensibilités dans une optique règlementaire, de challenge de leur propre calcul, ou de monitoring.
Des données exhaustives sur les inventaires des OPC et mandats
Ofi Invest AM automatise la production de ses inventaires enrichis des ses fonds et mandats au format TPT (ex AMPERE) à fréquence mensuelle pour assurer des délais de livraison en cohérence avec les besoins des clients.
En parallèle, Ofi Invest AM assure la collecte des fonds sous-jacents des ses fonds de fonds et mandats diversifiés à fréquence trimestrielle.
Des contrôles d’exhaustivité et de cohérence permettent de satisfaire les attentes des investisseurs en matière de qualité des données, y compris sur les investissements en OPC externes.
Ces inventaires sont accessibles dans nos espaces dédiées ou via notre API.
La transmission de tous les éléments d’informations requis pour établir les nouveaux QRT (Quantitative Reporting Templates) et états nationaux spécifiques exigibles est assurée sur les périmètres des mandats de gestion.
Les équipes d’Ofi Invest AM sont également en mesure d’étendre ces dispositifs à l’ensemble des placements, au format des outils de Place (Vega, Effisoft, Addactis,..) dans le cadre de prestations spécifiques.
Des services complémentaires pouvant répondre aux besoins du pilier 2
Au-delà des prestations d’inventaires TPT (Tripartite Template) et de calcul de SCR marché, les experts d’Ofi Invest AM peuvent réaliser un suivi des risques financiers sur le périmètre global des actifs pour aider les investisseurs à ajuster leurs investissements en fonction du niveau de risque acceptable pour eux.
En complément, Ofi Invest AM propose d’étudier les politiques d’investissement de long terme, sous contrainte de revenus comptables et/ou de SCR marché grâce à un outil de simulation stochastique. Des analyses spécifiques par scénarii peuvent ainsi être menées pour contribuer à une démarche ORSA.
Enfin, certains clients sont accompagnés dans le cadre de formations spécialisées à destination d’administrateurs ou d’opérationnels.
Le respect des exigences en matière de sous-traitance
Ofi Invest AM met à la disposition de ses clients un « kit sous-traitance Solvabilité 2 » exhaustif qui a été validé par un organisme externe. Il permet d’attester la fiabilité attendue d’un délégataire de gestion d’actifs au regard des prérequis figurant dans l’article 49 de la Directive.
Les investisseurs disposent également de la documentation actualisée des méthodologies développées par Ofi Invest AM (calculs, notations, classification CIC,..) et l’encadrement juridique approprié de la diffusion de données de marché des fournisseurs.